“萧关逢候骑，都护在燕然”中的“萧关”和“燕然”在哪里？
“萧关逢候骑，都护在燕然”出自王维的《使至塞上》。全诗如下：
单车欲问边，属国过居延。
征蓬出汉塞，归雁入胡天。
大漠孤烟直，长河落日圆。
萧关逢候骑，都护在燕然。
“萧关”是古代的关名，又名陇山关，在今宁夏固原东南。“燕然”是古代的山名，即今蒙古境内杭爱山，这里代指前线。“萧关逢候骑，都护在燕然”的意思是，在途中遇到候骑，得知主帅破敌后尚在前线未归，流露出对都护（这里指前线统帅）的赞叹。
“都护在燕然”运用了一个典故。永元元年（89），窦宪被任命为车骑将军，耿秉为副将，率汉军精锐八千、南匈奴骑兵三万多人、羌族八千多人，组成了一支四万余人的骑兵部队，分三路出师，聚于涿邪山（今蒙古西部、阿尔泰山东脉）。
窦宪打探到北匈奴单于驻扎在稽落山（今蒙古境内杭爱山），就派一万多精锐骑兵分三路袭击围剿北匈奴单于，北匈奴与汉军进行了顽强的对抗，最终不敌汉军，大败于稽落山。北匈奴单于见大事不妙便向北逃跑，窦宪率部下一直向北追击，追击到了燕然山。
这场战争一共斩杀了敌方将士一万三千多人，获牲畜百余万头，投降窦宪的人前前后后共有二十多万人。窦宪、耿秉登燕然山，把这一功绩刻在距离边塞三千里的燕然山上。于是，“燕然勒功”就有了“建立或成就功勋”的意思。
北单于早已不知所踪。于是窦宪派遣手下吴汜、梁讽携带金帛追寻北单于，准备招降他。当时北匈奴人心涣散，吴汜、梁讽每到一处，就宣传东汉的国威，许多人先后投降。
在北海西北的西海，汉军终于追上北单于，劝他仿效当年呼韩邪单于归顺汉朝的先例。北单于知道已经没有别的办法，于是无奈接受，率领他的部下与梁讽到洛阳。
后来，北单于听说汉王朝的大军已经进入塞外，就派他的弟弟右温禺鞮王跟着梁讽到洛阳向朝廷进贡，并留在那里侍奉汉和帝。窦宪见北匈奴单于没有亲自来洛阳，认为他缺乏诚意，便奏请朝廷遣右温禺鞮王回去，准备再次出征攻打北匈奴。
永元三年（91），窦宪率军再次出塞，在金微山（即今阿尔泰山）破北匈奴军，俘虏了北单于的母亲，斩杀北匈奴五千多人。北匈奴人在东汉与南匈奴的连续打击下，率部队远走乌孙，自此退出漠北，开始了漫长的西迁之旅。
大破北匈奴让窦宪名声大振，回朝后被任命为大将军，位列三公之上。他任用耿夔、邓叠等心腹，总揽朝政，大多数地方官吏也是由窦宪举荐任命。这些人大肆搜刮民脂民膏，干着贪污贿赂的勾当。有人向皇上检举了许多由窦宪任命的官吏，却遭到窦宪的陷害。从此，朝廷官员再也没人敢揭发窦宪的恶行，全看他的脸色行事。
日渐跋扈的窦宪甚至不把皇帝放在眼里。公元92年，窦宪和他的党羽邓叠等人相互勾结，共同策划谋杀汉和帝。汉和帝得知他们的阴谋后，将他们全部逮捕并处死。接着，汉和帝收回了窦宪的大将军印，在窦宪和三个弟弟前往各自的封国后，又下令处死他们。
王维运用燕然未勒的典故表达了自己想要建功立业的想法。而在写这首诗时，唐玄宗命王维以监察御史的身份前往凉州，出塞察访军情，并任命他为河西节度使判官，使王维远离了朝廷。全诗既描写了边塞生活，也表达了诗人由于被排挤而产生的孤独、悲伤之情，而这种感伤情绪在大漠的雄浑景色中得到了净化和升华，显露出作者的豁达情怀。